Ako spätne otestovať svoju stratégiu obchodovania s kryptomenami

Ako spätne otestovať svoju stratégiu obchodovania s kryptomenami

Pred kúpou telefónu, notebooku alebo čohokoľvek iného si chcete byť istý, že funguje tak, že ho otestujete; rovnaký postup by sa mal vykonávať aj pri obchodovaní. Svoju obchodnú stratégiu nesmiete použiť na živom trhu bez toho, aby ste otestovali, či funguje, alebo aspoň s predstavou o výsledkoch, ktoré môže priniesť, a preto ju musíte spätne otestovať.





Čo je spätné testovanie?

Mnoho nových obchodníkov prechádza cyklom vývoja stratégie, ktorá vyzerá, že funguje, na chvíľu ju používajú a po strate reťazca obchodov ju opúšťajú. Potom hľadajú iné stratégie a opakujú cyklus. Výsledkom je, že mnohí z nich sa vzdajú obchodovania, pretože veria, že nikto nemôže byť trvalo ziskový na kryptom trhu alebo že obchodovanie s kryptom nie je pre nich.



VYUŽITIE VIDEA DŇA obrázok zobrazujúci kryptotokeny a grafy

Takže namiesto toho, aby ste prešli cyklom zastavenia používania obchodnej stratégie a výberu inej, keď začnete strácať obchody, môžete svoju stratégiu otestovať pomocou údajov, aby ste zistili, ako by sa jej darilo v priebehu času bez toho, aby ste riskovali akékoľvek peniaze. Pozitívny výsledok vám pomôže mať väčšiu dôveru v takúto stratégiu.



Spätné testovanie vám umožňuje posúdiť potenciálny výkon vášho stratégia obchodovania s kryptomenami na základe historických údajov. Myšlienka je, že akýkoľvek výsledok, ktorý stratégia vytvorí na historických údajoch, sa pravdepodobne zopakuje. Stratégia, ktorá prináša dobré výsledky testovaním na historických údajoch, má teda vysokú šancu, že bude fungovať dobre v budúcich trhových podmienkach a naopak.

4 dôvody, prečo by ste mali otestovať svoju obchodnú stratégiu

Nižšie sú uvedené niektoré výhody spätného testovania vašej obchodnej stratégie.



1. Testovanie stratégie nulového rizika

Pri spätnom testovaní svojej stratégie nebudete musieť riskovať svoj obchodný kapitál. Namiesto testovania obchodnej stratégie na živom obchodnom účte je ideálnym riešením spätné testovanie.

100 diskov sa používa Windows 10

2. Dolaďte svoju stratégiu

Spätné testovanie odhaľuje silné a slabé stránky vašej stratégie. Potom môžete tieto informácie použiť na prispôsobenie stratégie vašim obchodným potrebám a typu osobnosti.



3. Viac dôvery vo vašu obchodnú stratégiu

Spätné testovanie vám umožňuje vyskúšať rôzne trhové stratégie, aby ste si vybrali tú najlepšiu. Tento postup zvýši vašu dôveru vo vašu stratégiu, najmä ak funguje dobre v rámci veľkého množstva trhových údajov.

4. Získajte nové nápady

Keďže proces spätného testovania vás vystavuje veľkému množstvu údajov, pravdepodobne uvidíte viac opakujúcich sa obchodných vzorov, čo vám umožní získať nové obchodné nápady.



Dva spôsoby, ako spätne otestovať svoju stratégiu

Spätné testovanie vašej krypto stratégie môže byť vykonané manuálne alebo automaticky.

Manuál spätného testovania

Manuálne spätné testovanie vašej stratégie bude vyžadovať, aby ste sami umiestňovali obchody s historickými údajmi. Ak chcete vykonať manuálne spätné testovanie, musíte vykonať nasledujúce kroky.

ventilátor notebooku hlasný, ale nie horúci
  1. Po otvorení účtu u a spoľahlivá výmena kryptomien , otvorte nastavenie grafu požadovaného diela. graf zobrazujúci graf ETHUSD od decembra 2015 do septembra 2022
  2. Spätné testovanie si vyžaduje stratégiu. Musíte sa tiež rozhodnúť pre nástroje a indikátory, ktoré chcete použiť. Vašou stratégiou môže byť napríklad obchodovanie s odrazmi trendu (buď medvedími alebo býčími) na BTCUSD v časovom rámci jednej hodiny po tom, ako sa cena odrazí od úrovne 61,8 % pomocou nástroj Fibonacciho retracementu . Úroveň Fibonacciho 61,8 % musí tiež tvoriť sútok s trendovou čiarou, aby sa potvrdil pohyb.
  3. Keďže teraz máte stratégiu, ďalšou vecou je prejsť späť na miesto, kde chcete spustiť spätný test. V prípade BTCUSD môžete začať už od roku 2013. Potom môžete hľadať trendy na hodinovom grafe, aby ste videli možnosť pokračovania trendu po retracemente, ktorý spĺňa vaše nastavené požiadavky.
  4. Keď uvidíte relevantné nastavenie, mali by ste použiť nástrojov a indikátorov chcete otestovať na grafe. V tomto prípade nástroj Fibonacciho retracement a trendová čiara. Potom nakreslite graf tak, ako by ste to urobili, keby ste tento pohyb obchodovali, keď k nemu pôvodne došlo. Potom presuňte svoj graf vpred od sviečky k sviečke, aby ste videli výsledok. Cieľom je pomaly posúvať graf dopredu, aby ste videli výsledok obchodu a potom zdokumentovali výsledok.
  5. Keď si zapisujete výsledok, môžete pokračovať v posúvaní, aby ste získali nové nastavenia, použiť svoje obchodné nástroje na ich analýzu a posunúť sa vpred, aby ste videli, čo sa stalo. Tento postup opakujte, kým neprejdete veľa údajov. Niektoré platformy ako TradingView vám umožňujú prehrávať a pozastavovať historické údaje automaticky, takže sa nebudete musieť posúvať. Rýchlosť prehrávania môžete ovládať aj na grafe. Toto je k dispozícii pre používateľov platformy Pro, Pro+ a Premium.

Manuálne spätné testovanie vám môže pomôcť získať trochu majstrovstva zlá psychológia obchodovania pretože budete do určitej miery emocionálne zaangažovaní. Metóda tiež nevyžaduje, aby ste mali nejaké zručnosti v oblasti kódovania.

Na druhej strane, manuálne spätné testovanie je časovo náročné, pretože na získanie výsledkov budete musieť analyzovať množstvo historických údajov. Je tiež ľahké urobiť chyby pri sledovaní minulých údajov alebo výsledkov. Manuálne spätné testovanie sa tiež stáva únavnejším, ak sa pokúšate posúdiť viacero časových rámcov.

Automatizované spätné testovanie

Táto metóda spätného testovania vám pomáha využívať technológiu na testovanie, či vaša stratégia funguje, zvyčajne pomocou kódovania na zefektívnenie procesu. Umožňuje vám pohodlne a rýchlejšie testovať svoje stratégie počas dlhého obdobia. Vygenerované údaje potom môžete použiť na to, aby ste vedeli, či je vaša stratégia adekvátna a čo upraviť.

Automatizované spätné testovanie funguje rovnakým spôsobom ako manuálne spätné testovanie. Budete si tiež musieť vybrať časový rámec, svoje obchodné aktívum a stratégiu na testovanie. Hlavný rozdiel je v tom, že nebudete musieť nastavovať každý proces, zapisovať každú objednávku a počítať zisk a stratu sami – všetko prebieha automaticky.

Hlavnou výzvou automatického spätného testovania je, že možno budete potrebovať vedieť, ako kódovať, alebo aspoň mať ľahký prístup k odborníkom na kódovanie.

Nevýhody spätného testovania vašej stratégie

Aj keď je testovanie vašej stratégie obchodovania s kryptomenami vždy užitočné, existujú určité nevýhody.

Minulý úspech nezaručuje budúce výsledky

Úprava a dolaďovanie vašej stratégie na základe výsledkov historických údajov môže ovplyvniť jej účinnosť. Podmienky na trhu sa neustále menia. Stratégia, ktorá fungovala dobre v minulosti, preto nemusí fungovať dobre v budúcnosti. Je tiež možné, že historické údaje, ktoré používate, sa vyznačujú mnohými nepriaznivými udalosťami na trhu, negatívnymi a pozitívnymi náladami atď.

Napríklad trhové podmienky počas pandémie v roku 2020 nemusia predstavovať bežné trhové podmienky a výsledky získané prostredníctvom takýchto údajov nemusia byť dobrým obrazom trhových podmienok v budúcnosti.

Crypto Market je stále nový

Kryptotrh je relatívne nový a niektoré tokeny nemajú dostatok údajov na otestovanie vašej stratégie. Napríklad, zvážte Shiba Inu ; k grafom a údajom máte prístup len od konca roka 2020, čo nemusí stačiť na uzavretie akéhokoľvek definovaného vzoru.

Kryptotrh je tiež mladý a volatilný, takže je ťažké objaviť jednoznačné vzorce, ako napríklad na devízových a akciových trhoch. Cena Bitcoinu do značnej miery stále výrazne ovplyvňuje cenu mnohých iných kryptomien.

3 dôležité tipy na spätné testovanie kryptomien

Nasledujúce tipy vám pomôžu pri testovaní vašej stratégie.

ako resetovať Windows 10 z biosu

1. Nebuďte selektívni s údajmi

Uistite sa, že používate náhodné súbory údajov, nielen súbory, ktoré zdanlivo uprednostňujú vašu stratégiu. Nemali by ste sa podvádzať iba používaním minulých údajov, vďaka ktorým budú vaše stratégie vyzerať dobre. Tento postup spôsobí zlyhanie iba pri používaní údajov v reálnom čase.

2. Buďte dôslední

Nie je potrebné sa ponáhľať. Ak budete dôkladní, pomôže vám to odhaliť všetky nedostatky, ktoré by kauzálne spätné testovanie mohlo prehliadnuť. Nenechávajte kameň na kameni. Aby ste boli dôkladní, musíte použiť čo najviac údajov, aby ste videli, ako vaša stratégia funguje v rôznych situáciách na trhu.

3. Nikdy nebudete mať dokonalú stratégiu

Všetky stratégie majú svoje chyby alebo časy, keď zažívajú série prehier. Všetko, čo chcete zabezpečiť, je, že akýkoľvek obchodný štýl, ktorý použijete, bude z dlhodobého hľadiska ziskový a prinesie požadovaný výsledok. Aby ste to dosiahli, budete musieť použiť aj niektoré postupy riadenia rizík.

Výber štýlu spätného testovania

Spätné testovanie môže pomôcť vašej stratégii obchodovania s kryptomenami, keď ju vykonávate správne. Pri určovaní toho, čo je lepšie medzi manuálnym a automatickým spätným testovaním, musíte zvážiť rôzne faktory, ako napríklad koľko času máte na spätné testovanie, vašu osobnosť atď.

Manuálne spätné testovanie môže byť veľmi časovo náročné a môže viesť aj k chybám. Na druhej strane je automatizované spätné testovanie menej ťažkopádne, ale vyžaduje si technické know-how na jeho vytvorenie alebo prístup k odborníkom, ktorí dokážu vytvoriť požadovaný softvér. Napriek tomu sa tieto dva spôsoby spätného testovania ukázali ako spoľahlivé na mnohých finančných trhoch.